Esse problema pode ocorrer por conta de algumas combinações de placas-mãe e fontes de alimentação (que não iremos detalhar nesta oportunidade) ou, mais exatamente, da capacidade que muitas placas modernas têm de ligar o PC automaticamente, quando detectam alguma atividade de rede ou de modem.
A solução, então, é desabilitar esse recurso no Setup. Na seção Power Managment, você deve localizar a opção Wake Up Events (ou coisa pareceida, porque o nome pode variar conforme o fabricante e o modelo do BIOS) e desabilitar as funções Wake Up on LAN e Wake Up on Modem.
Bom fim de semana a todos.